外汇相关性矩阵

十五个主要品种在过去一个月和一个季度里，彼此走得有多像。

	EURUSD	GBPUSD	USDJPY	AUDUSD	USDCAD	USDCHF	NZDUSD	XAUUSD	XAGUSD	WTI	SPX500	NAS100	BTC	ETH	SOL
EURUSD	1.00	0.85	-0.56	0.65	-0.56	-0.43	0.72	0.36	0.38	0.08	0.37	0.24	-0.03	-0.04	0.09
GBPUSD	0.85	1.00	-0.50	0.64	-0.44	-0.45	0.76	0.24	0.28	-0.06	0.39	0.26	-0.01	0.01	0.13
USDJPY	-0.56	-0.50	1.00	-0.60	0.57	0.40	-0.50	-0.40	-0.42	0.16	-0.42	-0.30	0.16	0.14	0.01
AUDUSD	0.65	0.64	-0.60	1.00	-0.52	-0.60	0.72	0.52	0.69	-0.33	0.67	0.52	0.08	0.05	0.14
USDCAD	-0.56	-0.44	0.57	-0.52	1.00	0.56	-0.29	-0.45	-0.41	-0.21	-0.24	-0.07	0.28	0.25	0.15
USDCHF	-0.43	-0.45	0.40	-0.60	0.56	1.00	-0.51	-0.52	-0.54	-0.02	-0.52	-0.43	-0.13	-0.11	-0.16
NZDUSD	0.72	0.76	-0.50	0.72	-0.29	-0.51	1.00	0.37	0.45	-0.26	0.59	0.49	0.16	0.10	0.23
XAUUSD	0.36	0.24	-0.40	0.52	-0.45	-0.52	0.37	1.00	0.92	-0.32	0.60	0.52	-0.16	-0.19	-0.24
XAGUSD	0.38	0.28	-0.42	0.69	-0.41	-0.54	0.45	0.92	1.00	-0.42	0.66	0.63	-0.01	-0.03	-0.07
WTI	0.08	-0.06	0.16	-0.33	-0.21	-0.02	-0.26	-0.32	-0.42	1.00	-0.55	-0.67	-0.23	-0.23	-0.23
SPX500	0.37	0.39	-0.42	0.67	-0.24	-0.52	0.59	0.60	0.66	-0.55	1.00	0.90	0.22	0.23	0.22
NAS100	0.24	0.26	-0.30	0.52	-0.07	-0.43	0.49	0.52	0.63	-0.67	0.90	1.00	0.39	0.41	0.36
BTC	-0.03	-0.01	0.16	0.08	0.28	-0.13	0.16	-0.16	-0.01	-0.23	0.22	0.39	1.00	0.94	0.87
ETH	-0.04	0.01	0.14	0.05	0.25	-0.11	0.10	-0.19	-0.03	-0.23	0.23	0.41	0.94	1.00	0.91
SOL	0.09	0.13	0.01	0.14	0.15	-0.16	0.23	-0.24	-0.07	-0.23	0.22	0.36	0.87	0.91	1.00

薄荷绿代表同向，珊瑚红代表反向，颜色越深关系越强

更新于 10-13 21:12 UTC。每小时重算一次。

问 MindX GPT，你手上扛的是多大的敞口。

同一张矩阵在 AlphaMind 里，旁边是对你实际持仓的敞口解读。取自模型读的同一张表。

怎么算出来的

对日收益率取皮尔逊相关系数
+1.00   两者同步同幅度地走
 0.00   关系弱到不值得据此下手
-1.00   一个涨的时候另一个跌
窗口   30 天   90 天

相关性高过 0.8 的两笔仓位，等于同一笔持有了两次。这是本页最有用的一句话，也是这一页存在的理由。

怎么用

同等手数做多 EUR/USD 和做多 GBP/USD，算一笔。把第二笔当成分散之前，先在这里查一下这两个的相关性。

多高算强相关？

高过 0.7 或低过 -0.7，就该把两者当同一份敞口看。落在 -0.3 到 0.3 之间的，不值得据此下手。

30 天捕捉当前的市场状态，90 天捕捉结构性的关系。两者拉开，说明近期有东西变了。