外汇相关性矩阵

十五个主要品种在过去一个月和一个季度里，彼此走得有多像。

	EURUSD	GBPUSD	USDJPY	AUDUSD	USDCAD	USDCHF	NZDUSD	XAUUSD	XAGUSD	WTI	SPX500	NAS100	BTC	ETH	SOL
EURUSD	1.00	0.86	-0.57	0.48	-0.78	-0.90	0.75	0.54	0.44	-0.02	0.07	0.08	-0.08	-0.06	-0.12
GBPUSD	0.86	1.00	-0.58	0.56	-0.72	-0.75	0.84	0.42	0.38	0.10	0.06	0.10	0.10	0.06	0.06
USDJPY	-0.57	-0.58	1.00	-0.57	0.33	0.60	-0.68	-0.13	-0.09	0.17	-0.42	-0.43	0.14	0.22	0.23
AUDUSD	0.48	0.56	-0.57	1.00	-0.41	-0.56	0.79	0.45	0.49	-0.22	0.46	0.54	0.02	-0.13	-0.09
USDCAD	-0.78	-0.72	0.33	-0.41	1.00	0.69	-0.64	-0.47	-0.34	-0.21	0.03	-0.02	0.18	0.07	0.19
USDCHF	-0.90	-0.75	0.60	-0.56	0.69	1.00	-0.76	-0.57	-0.50	0.04	-0.12	-0.17	0.16	0.18	0.14
NZDUSD	0.75	0.84	-0.68	0.79	-0.64	-0.76	1.00	0.46	0.47	-0.11	0.31	0.35	0.00	-0.07	-0.05
XAUUSD	0.54	0.42	-0.13	0.45	-0.47	-0.57	0.46	1.00	0.87	-0.12	0.29	0.27	0.11	0.04	0.08
XAGUSD	0.44	0.38	-0.09	0.49	-0.34	-0.50	0.47	0.87	1.00	-0.05	0.36	0.42	0.06	0.08	0.14
WTI	-0.02	0.10	0.17	-0.22	-0.21	0.04	-0.11	-0.12	-0.05	1.00	-0.58	-0.40	0.09	0.08	0.09
SPX500	0.07	0.06	-0.42	0.46	0.03	-0.12	0.31	0.29	0.36	-0.58	1.00	0.91	-0.15	-0.24	-0.12
NAS100	0.08	0.10	-0.43	0.54	-0.02	-0.17	0.35	0.27	0.42	-0.40	0.91	1.00	-0.13	-0.16	-0.07
BTC	-0.08	0.10	0.14	0.02	0.18	0.16	0.00	0.11	0.06	0.09	-0.15	-0.13	1.00	0.87	0.81
ETH	-0.06	0.06	0.22	-0.13	0.07	0.18	-0.07	0.04	0.08	0.08	-0.24	-0.16	0.87	1.00	0.80
SOL	-0.12	0.06	0.23	-0.09	0.19	0.14	-0.05	0.08	0.14	0.09	-0.12	-0.07	0.81	0.80	1.00

薄荷绿代表同向，珊瑚红代表反向，颜色越深关系越强

更新于 08-30 02:06 UTC。每小时重算一次。

问 MindX GPT，你手上扛的是多大的敞口。

同一张矩阵在 AlphaMind 里，旁边是对你实际持仓的敞口解读。取自模型读的同一张表。

怎么算出来的

对日收益率取皮尔逊相关系数
+1.00   两者同步同幅度地走
 0.00   关系弱到不值得据此下手
-1.00   一个涨的时候另一个跌
窗口   30 天   90 天

相关性高过 0.8 的两笔仓位，等于同一笔持有了两次。这是本页最有用的一句话，也是这一页存在的理由。

怎么用

同等手数做多 EUR/USD 和做多 GBP/USD，算一笔。把第二笔当成分散之前，先在这里查一下这两个的相关性。

多高算强相关？

高过 0.7 或低过 -0.7，就该把两者当同一份敞口看。落在 -0.3 到 0.3 之间的，不值得据此下手。

30 天捕捉当前的市场状态，90 天捕捉结构性的关系。两者拉开，说明近期有东西变了。